O código tem que ser colocado dentro de um módulo no editor de VBA, insira um módulo e cole o código, você também pode associar a um botão.
Sub InserirPlanilhaComNome()
Dim nome
Sheets.Add ' inseri uma nova planilha
nome = InputBox("Nome da nova planilha")
ActiveSheet.Name = nome ' renomeia a planilha
End Sub